PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с CMDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).

ZSC и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и CMDT

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		5.05%28.43%-14.39%-10.63%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.85%.

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLT

Сравнение комиссий ZSC и CMDT

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ZSC vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCCMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.81

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.45

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.63

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

9.67

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.81

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.22

-1.12

Корреляция

Корреляция между ZSC и CMDT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и CMDT

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CMDT в 2.59%

TTM202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.66%1.75%2.18%1.40%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и CMDT

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и CMDT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-9.69%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-9.21%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.83%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-2.78%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.51%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и CMDT

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.26%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.59%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.22%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

12.12%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

12.12%

+0.29%