PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSC с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. ZSC is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, ZSC returned 36.39% vs 35.85% for CMDT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности ZSC и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

ZSC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.47%
6 месяцев
15.02%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSC и CMDT

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		9.47%28.43%-14.39%-10.63%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%-3.02%

Correlation

The correlation between ZSC and CMDT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов ZSC и CMDT

Секторы
ZSC
CMDT

Технологии

42.0%

-

Промышленность

33.2%

-

Коммунальные услуги

24.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ZSC
42.0%
CMDT

-

Промышленность

ZSC
33.2%
CMDT

-

Коммунальные услуги

ZSC
24.8%
CMDT

-

Сырьевые материалы

ZSC

-

CMDT

-

Коммуникационные услуги

ZSC

-

CMDT

-

Потребительский циклический сектор

ZSC

-

CMDT

-

Потребительский защитный сектор

ZSC

-

CMDT

-

Энергетика

ZSC

-

CMDT

-

Финансовые услуги

ZSC

-

CMDT
100.0%

Здравоохранение

ZSC

-

CMDT

-

Недвижимость

ZSC

-

CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с HARDZSC с GDMNZSC с BWETZSC с PDBC
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

ZSC vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.92

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.92

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

8.03

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

22.12

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.32

-1.11

Просадки

Сравнение просадок ZSC и CMDT

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSCCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-9.69%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-4.49%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.86%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-2.69%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.63%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и CMDT

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.19%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSCCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.33%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.30%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.35%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

12.21%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

12.21%

+0.03%

Сравнение комиссий ZSC и CMDT

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и CMDT

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.60%1.75%2.18%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ZSC and CMDT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs CMDT's -9.69%.

On 1-year performance, ZSC leads with 36.39% vs 35.85% for CMDT. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 36.39% return vs 35.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.60% for ZSC.

They also come from different issuers: USCF and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSC и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор