Сравнение ZSC с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
ZSC и CCRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и CCRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | -1.82% |
Доходность по периодам
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и CCRV
ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Доходность на риск
ZSC vs. CCRV — Ранг доходности на риск
ZSC
CCRV
Сравнение ZSC c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | — | — |
Корреляция
Корреляция между ZSC и CCRV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и CCRV
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и CCRV
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и CCRV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | — | — |