Сравнение CCRV с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
CCRV и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или XVOL.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и XVOL
Доходность по периодам
С начала года, CCRV показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у XVOL с доходностью 29.50%.
CCRV
5.79%
-0.97%
-2.40%
2.53%
N/A
N/A
XVOL
29.50%
8.74%
17.89%
35.60%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CCRV | XVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 0.34 | 7.48 |
| Индекс Язвы | 4.32% | 4.75% |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 19.43% |
| Макс. просадка | -24.81% | -25.82% |
| Текущая просадка | -5.65% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и XVOL
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Корреляция
Корреляция между CCRV и XVOL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и XVOL
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности XVOL в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.86% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 0.84% | 1.09% | 2.86% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и XVOL
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, примерно равная максимальной просадке XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и XVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и XVOL
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеют волатильность 4.66% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.