Сравнение CCRV с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
CCRV и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или XVOL.
Основные характеристики
| CCRV | XVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 22.90% |
| Дох-ть за 1 год | 5.80% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 10.82% | 1.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.25 | 6.94 |
| Индекс Язвы | 4.19% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 14.33% | 19.39% |
| Макс. просадка | -24.81% | -25.82% |
| Текущая просадка | -3.82% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и XVOL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и XVOL
С начала года, CCRV показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у XVOL с доходностью 22.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и XVOL
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и XVOL
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности XVOL в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.73% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 0.89% | 1.09% | 2.86% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и XVOL
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, примерно равная максимальной просадке XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и XVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и XVOL
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что CCRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.