PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCRV с XVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRV с XVOL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).

CCRV и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или XVOL.

Корреляция

Корреляция между CCRV и XVOL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCRV и XVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCRV:

-0.35

XVOL:

0.32

Коэф-т Сортино

CCRV:

-0.33

XVOL:

0.65

Коэф-т Омега

CCRV:

0.96

XVOL:

1.10

Коэф-т Кальмара

CCRV:

-0.36

XVOL:

0.38

Коэф-т Мартина

CCRV:

-0.84

XVOL:

0.93

Индекс Язвы

CCRV:

6.10%

XVOL:

8.79%

Дневная вол-ть

CCRV:

16.19%

XVOL:

23.16%

Макс. просадка

CCRV:

-24.81%

XVOL:

-25.82%

Текущая просадка

CCRV:

-8.40%

XVOL:

-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у XVOL с доходностью 0.13%.

CCRV

С начала года

-2.86%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-1.26%

1 год

-5.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XVOL

С начала года

0.13%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

-4.06%

1 год

7.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCRV и XVOL

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCRV и XVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XVOL
Ранг риск-скорректированной доходности XVOL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVOL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCRV c XVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа XVOL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и XVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и XVOL

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности XVOL в 3.13%

TTM2024202320222021
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.56%4.43%7.26%33.27%26.22%
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		3.13%3.13%1.09%2.86%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и XVOL

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, примерно равная максимальной просадке XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и XVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и XVOL

Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 5.10%, в то время как у Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...