PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCRV с XVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRV с XVOL

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).

CCRV и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или XVOL.

Корреляция

Корреляция между CCRV и XVOL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CCRV и XVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.86%
5.56%
CCRV
XVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCRV:

-0.67

XVOL:

-0.10

Коэф-т Сортино

CCRV:

-0.84

XVOL:

0.02

Коэф-т Омега

CCRV:

0.90

XVOL:

1.00

Коэф-т Кальмара

CCRV:

-0.74

XVOL:

-0.10

Коэф-т Мартина

CCRV:

-1.93

XVOL:

-0.29

Индекс Язвы

CCRV:

5.38%

XVOL:

7.49%

Дневная вол-ть

CCRV:

15.54%

XVOL:

22.44%

Макс. просадка

CCRV:

-24.81%

XVOL:

-25.82%

Текущая просадка

CCRV:

-11.79%

XVOL:

-16.80%

Доходность по периодам

С начала года, CCRV показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью -8.69%.

CCRV

С начала года

-6.45%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-9.52%

1 год

-10.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XVOL

С начала года

-8.69%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-0.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCRV и XVOL

CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
График комиссии XVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XVOL: 0.83%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCRV: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCRV и XVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XVOL
Ранг риск-скорректированной доходности XVOL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVOL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCRV c XVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCRV, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CCRV: -0.67
XVOL: -0.10
Коэффициент Сортино CCRV, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CCRV: -0.84
XVOL: 0.02
Коэффициент Омега CCRV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CCRV: 0.90
XVOL: 1.00
Коэффициент Кальмара CCRV, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CCRV: -0.74
XVOL: -0.10
Коэффициент Мартина CCRV, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
CCRV: -1.93
XVOL: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа CCRV на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XVOL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRV и XVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.10
CCRV
XVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRV и XVOL

Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности XVOL в 3.43%

TTM2024202320222021
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.73%4.43%7.26%33.27%26.22%
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		3.43%3.13%1.09%2.86%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CCRV и XVOL

Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, примерно равная максимальной просадке XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и XVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
-16.80%
CCRV
XVOL

Волатильность

Сравнение волатильности CCRV и XVOL

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеют волатильность 8.37% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.37%
8.81%
CCRV
XVOL