Сравнение CCRV с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
CCRV и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или XVOL.
Основные характеристики
| CCRV | XVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.10% | 7.29% |
| Дох-ть за 1 год | 20.50% | 9.26% |
| Дох-ть за 3 года | 16.60% | 0.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 11.61% |
| Макс. просадка | -24.81% | -25.82% |
| Current Drawdown | -3.42% | -9.45% |
Корреляция
Корреляция между CCRV и XVOL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и XVOL
С начала года, CCRV показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью 7.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и XVOL
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и XVOL
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности XVOL в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.71% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и XVOL
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, примерно равная максимальной просадке XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и XVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и XVOL
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеют волатильность 3.29% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.