Сравнение CCRV с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
CCRV и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCRV или XVOL.
Корреляция
Корреляция между CCRV и XVOL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и XVOL
Основные характеристики
CCRV:
0.21
XVOL:
1.10
CCRV:
0.39
XVOL:
1.65
CCRV:
1.04
XVOL:
1.28
CCRV:
0.24
XVOL:
1.28
CCRV:
0.63
XVOL:
4.51
CCRV:
4.51%
XVOL:
4.87%
CCRV:
13.74%
XVOL:
20.02%
CCRV:
-24.81%
XVOL:
-25.82%
CCRV:
-7.02%
XVOL:
-8.66%
Доходность по периодам
С начала года, CCRV показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у XVOL с доходностью 20.29%.
CCRV
4.26%
-1.17%
-4.27%
2.88%
N/A
N/A
XVOL
20.29%
-7.11%
8.38%
20.81%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRV и XVOL
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCRV c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и XVOL
Дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности XVOL в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.49% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 0.91% | 1.09% | 2.86% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и XVOL
Максимальная просадка CCRV за все время составила -24.81%, примерно равная максимальной просадке XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRV и XVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и XVOL
Текущая волатильность для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) составляет 2.34%, в то время как у Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что CCRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.