Сравнение ZSC с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
ZSC и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 24.37% | 15.07% | 5.47% | -5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 24.37%.
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 11.37%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и BCI
ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
ZSC vs. BCI — Ранг доходности на риск
ZSC
BCI
Сравнение ZSC c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.87 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.46 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.52 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 9.71 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.87 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и BCI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и BCI
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности BCI в 13.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.26% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и BCI
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -32.69% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -9.28% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -12.19% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.37% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и BCI
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.07% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 13.57% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 17.09% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 16.63% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.57% | -3.15% |