PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSB с CMDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - ZSB tracks the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 5.60%/yr vs 16.55%/yr for CMDT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности ZSB и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSB показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 22.69%.

ZSB

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.19%
6 месяцев
25.52%
1 год
73.06%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSB и CMDT

2026 (YTD)202520242023
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		11.19%64.34%-19.70%-20.70%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between ZSB and CMDT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.33

The correlation between ZSB and CMDT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZSB и CMDT

Секторы
ZSB
CMDT

Сырьевые материалы

90.9%

-

Промышленность

8.3%

-

Технологии

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ZSB
90.9%
CMDT

-

Промышленность

ZSB
8.3%
CMDT

-

Технологии

ZSB
0.8%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

ZSB

-

CMDT

-

Потребительский циклический сектор

ZSB

-

CMDT

-

Потребительский защитный сектор

ZSB

-

CMDT

-

Энергетика

ZSB

-

CMDT

-

Финансовые услуги

ZSB

-

CMDT
100.0%

Здравоохранение

ZSB

-

CMDT

-

Недвижимость

ZSB

-

CMDT

-

Коммунальные услуги

ZSB

-

CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с ZSB:
ZSB с DCMTZSB с USEZSB с TILLZSB с CMCIZSB с PITZSB с COMBZSB с ZSC
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

ZSB vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB
Ранг доходности на риск ZSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSBCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.77

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.74

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

7.67

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

20.89

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSBCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.29

-1.28

Просадки

Сравнение просадок ZSB и CMDT

Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSBCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-9.69%

-39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-4.49%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.22%

-9.69%

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-3.86%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-2.69%

-28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

1.64%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB и CMDT

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSBCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.42%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.66%

10.33%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

12.40%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

12.22%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

12.22%

+7.39%

Сравнение комиссий ZSB и CMDT

ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB и CMDT

Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CMDT в 2.47%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		0.83%0.92%2.96%3.59%

Часто задаваемые вопросы

ZSB and CMDT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSB has higher volatility (5.55%) compared to CMDT (4.42%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.55% vs 5.60% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.55% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.83% for ZSB.

ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: USCF and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.65% for CMDT.

ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSB и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор