Сравнение ZSB с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
ZSB и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 5.29% | 64.34% | -19.70% | -20.70% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.51% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 17.51%.
ZSB
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB и CMDT
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
ZSB vs. CMDT — Ранг доходности на риск
ZSB
CMDT
Сравнение ZSB c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.85 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.49 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.66 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.76 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.85 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.24 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между ZSB и CMDT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и CMDT
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CMDT в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.87% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.58% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и CMDT
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -9.69% | -39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -6.48% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -0.27% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -2.78% | -29.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 2.51% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и CMDT
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 5.26% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 9.60% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 13.23% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.11% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.11% | +7.66% |