Сравнение ZSB с USO
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSB returned -0.24%/yr vs 21.46%/yr for USO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
ZSB
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам ZSB и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 3.50% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | 1.14% |
Correlation
The correlation between ZSB and USO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between ZSB and USO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. USO — Ранг доходности на риск
ZSB
USO
Сравнение ZSB c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSB | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.81 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 4.80 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSB и USO
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -98.19% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -32.49% | +15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.35% | -32.49% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -87.31% | +74.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -75.36% | +45.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 12.26% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и USO
Текущая волатильность для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) составляет 5.06%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что ZSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 14.21% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 40.74% | -19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 44.91% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 36.68% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 39.07% | -19.53% |
Сравнение комиссий ZSB и USO
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и USO
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.89% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and USO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to ZSB (5.06%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 21.46% vs -0.24% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 21.46% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ZSB has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for USO.
ZSB is categorized as Lithium & Battery Metals, while USO is Oil & Gas. ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.86% for USO.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор