Сравнение TILL с CMCI
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, TILL returned -1.33% vs 29.90% for CMCI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 21.96%.
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -4.00% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
Correlation
The correlation between TILL and CMCI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CMCI — Ранг доходности на риск
TILL
CMCI
Сравнение TILL c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.97 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 15.52 | -15.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.46 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.91 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок TILL и CMCI
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -11.54% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -5.03% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -3.94% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -3.54% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 1.93% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CMCI
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.29% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.19% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 12.23% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 12.63% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 12.63% | +2.11% |
Сравнение комиссий TILL и CMCI
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CMCI
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности CMCI в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CMCI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 29.90% vs -1.33% for TILL. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 29.90% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 4.72% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор