Сравнение TILL с CMCI
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, TILL returned -3.06% vs 19.26% for CMCI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 13.29%.
TILL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.54% | -5.97% | -13.98% | -2.05% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 13.29% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
Correlation
The correlation between TILL and CMCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CMCI — Ранг доходности на риск
TILL
CMCI
Сравнение TILL c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.80 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 8.35 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и CMCI
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -11.54% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -10.77% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -10.77% | -20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -3.61% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.31% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CMCI
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) составляет 2.83%, в то время как у VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что TILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.20% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.35% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 12.34% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 12.63% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 12.63% | +2.06% |
Сравнение комиссий TILL и CMCI
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CMCI
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности CMCI в 8.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.73% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.84% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CMCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (3.20%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 19.26% vs -3.06% for TILL. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 19.26% return vs -3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
CMCI has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 4.84% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор