Сравнение TILL с CMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI).
TILL и CMCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TILL - это активно управляемый фонд от Teucrium. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TILL и CMCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILL и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 8.82% | -5.97% | -13.98% | -4.00% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 16.28%.
TILL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILL и CMCI
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Доходность на риск
TILL vs. CMCI — Ранг доходности на риск
TILL
CMCI
Сравнение TILL c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILL | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.91 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.03 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.93 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILL | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.40 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.81 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между TILL и CMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CMCI
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности CMCI в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.56% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILL и CMCI
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CMCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILL | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -11.54% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -6.92% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -1.13% | -25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -3.69% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 2.81% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CMCI
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILL | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.79% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.65% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 13.56% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.61% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.61% | +2.03% |