Сравнение TILL с CMCI
TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. TILL is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, TILL returned 4.09% vs 25.37% for CMCI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TILL charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности TILL и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILL показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 20.08%.
TILL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILL и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 9.18% | -5.97% | -13.98% | -2.05% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 20.08% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
Correlation
The correlation between TILL and CMCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILL vs. CMCI — Ранг доходности на риск
TILL
CMCI
Сравнение TILL c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILL | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.36 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 8.50 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILL и CMCI
Максимальная просадка TILL за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILL и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILL | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -11.54% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -10.77% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -5.42% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -3.69% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.99% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILL и CMCI
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILL | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.05% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 10.50% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 12.49% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.66% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.66% | +2.07% |
Сравнение комиссий TILL и CMCI
TILL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILL и CMCI
Дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности CMCI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.23% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.55% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
TILL and CMCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (4.48%) compared to CMCI (4.05%). In terms of maximum drawdown, TILL dropped -33.76% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, CMCI leads with 25.37% vs 4.09% for TILL. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 25.37% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
CMCI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 4.55% for TILL.
They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for TILL and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILL и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор