Сравнение ZSB с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
ZSB и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 5.29% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 45.06% | 5.93% | 8.52% | -3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 45.06%.
ZSB
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- 22.44%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 47.42%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB и GSG
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
ZSB vs. GSG — Ранг доходности на риск
ZSB
GSG
Сравнение ZSB c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.13 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.88 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.94 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 10.99 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.08 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZSB и GSG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и GSG
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.87% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и GSG
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -89.62% | +40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -8.10% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -56.21% | +44.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -63.77% | +31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 4.27% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и GSG
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 11.89% и 11.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 11.90% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 16.88% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 21.65% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 22.06% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.82% | -2.05% |