PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSB с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. ZSB is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 1.91%/yr vs 10.57%/yr for FAAR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности ZSB и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSB показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

ZSB

1 день
-2.97%
1 месяц
-7.84%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.25%
1 год
59.70%
3 года*
1.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSB и FAAR

2026 (YTD)202520242023
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		4.41%64.34%-19.70%-31.38%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-4.93%

Correlation

The correlation between ZSB and FAAR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с ZSB:
ZSB с DCMTZSB с TILLZSB с USEZSB с CMCIZSB с ZSCZSB с COMBZSB с PIT
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

ZSB vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB
Ранг доходности на риск ZSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSBFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.15

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.09

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.52

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

15.18

-5.62

ZSB vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSB и FAAR

Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSBFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-18.03%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-6.29%

-10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.22%

-11.54%

-31.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-6.29%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.58%

-7.82%

-22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

1.87%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB и FAAR

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSBFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.55%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

9.68%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

13.38%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

12.96%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

11.54%

+8.08%

Сравнение комиссий ZSB и FAAR

ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB и FAAR

Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FAAR в 9.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		0.88%0.92%2.96%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSB and FAAR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSB has higher volatility (5.63%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, FAAR leads with 10.57% vs 1.91% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 10.57% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.88% for ZSB.

ZSB is categorized as Lithium & Battery Metals, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: USCF and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.95% for FAAR.

ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSB и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор