Сравнение ZSB с FAAR
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. ZSB is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 5.94%/yr vs 11.79%/yr for FAAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.
ZSB
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам ZSB и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.80% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.73% | 8.07% | 5.97% | -4.80% |
Correlation
The correlation between ZSB and FAAR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов ZSB и FAAR
Секторы
ZSB
FAAR
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ZSB
FAAR
-
Промышленность
ZSB
FAAR
-
Технологии
ZSB
FAAR
-
Коммуникационные услуги
ZSB
-
FAAR
-
Потребительский циклический сектор
ZSB
-
FAAR
-
Потребительский защитный сектор
ZSB
-
FAAR
-
Энергетика
ZSB
-
FAAR
-
Финансовые услуги
ZSB
-
FAAR
Здравоохранение
ZSB
-
FAAR
-
Недвижимость
ZSB
-
FAAR
-
Коммунальные услуги
ZSB
-
FAAR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. FAAR — Ранг доходности на риск
ZSB
FAAR
Сравнение ZSB c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 8.44 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 23.64 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 3.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и FAAR
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -18.03% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -4.85% | -11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | -11.54% | -31.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.11% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -7.85% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 1.73% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и FAAR
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 2.44% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 9.72% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 13.48% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 13.02% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 11.51% | +8.11% |
Сравнение комиссий ZSB и FAAR
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и FAAR
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FAAR в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.15% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and FAAR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.71%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs FAAR's -18.03%.
On 3-year performance, FAAR leads with 11.79% vs 5.94% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 11.79% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.82% for ZSB.
They also come from different issuers: USCF and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор