PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSB с EINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - ZSB is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 5.60%/yr vs 29.81%/yr for EINC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности ZSB и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSB показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.33%.

ZSB

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.19%
6 месяцев
25.52%
1 год
73.06%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSB и EINC

2026 (YTD)202520242023
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		11.19%64.34%-19.70%-31.38%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%12.54%

Correlation

The correlation between ZSB and EINC is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.07

The correlation between ZSB and EINC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZSB и EINC

Секторы
ZSB
EINC

Сырьевые материалы

90.9%

-

Промышленность

8.3%
2.5%

Технологии

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Сырьевые материалы

ZSB
90.9%
EINC

-

Промышленность

ZSB
8.3%
EINC
2.5%

Технологии

ZSB
0.8%
EINC

-

Коммуникационные услуги

ZSB

-

EINC

-

Потребительский циклический сектор

ZSB

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

ZSB

-

EINC

-

Энергетика

ZSB

-

EINC
99.5%

Финансовые услуги

ZSB

-

EINC

-

Здравоохранение

ZSB

-

EINC

-

Недвижимость

ZSB

-

EINC

-

Коммунальные услуги

ZSB

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с ZSB:
ZSB с DCMTZSB с USEZSB с TILLZSB с CMCIZSB с PITZSB с COMBZSB с ZSC
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

ZSB vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB
Ранг доходности на риск ZSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSBEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.00

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.70

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.72

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

10.27

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа EINC равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSBEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.00

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.04

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ZSB и EINC

Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSBEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-87.55%

+38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-7.89%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.22%

-16.01%

-27.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.23%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-44.28%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

2.85%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB и EINC

Текущая волатильность для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) составляет 5.55%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что ZSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSBEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.52%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.66%

11.55%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

14.74%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

19.58%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

25.43%

-5.82%

Сравнение комиссий ZSB и EINC

ZSB берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB и EINC

Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EINC в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		0.83%0.92%2.96%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSB and EINC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.52%) compared to ZSB (5.55%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs EINC's -87.55%.

On 3-year performance, EINC leads with 29.81% vs 5.60% for ZSB. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EINC has performed better with a 29.81% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for ZSB.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.83% for ZSB.

ZSB is categorized as Commodities, while EINC is Energy Equities. ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: USCF and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.45% for EINC.

ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSB и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор