Сравнение ZSB с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
ZSB и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSB и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 5.29% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.39% | 6.07% | 5.96% | -4.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.39%.
ZSB
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 18.34%
- С начала года
- 39.39%
- 6 месяцев
- 41.00%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB и COMT
ZSB берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
ZSB vs. COMT — Ранг доходности на риск
ZSB
COMT
Сравнение ZSB c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.67 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.48 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.87 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.21 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ZSB и COMT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и COMT
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности COMT в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.87% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.55% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и COMT
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -51.89% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -8.01% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | 0.00% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -24.37% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 4.17% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и COMT
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 10.87% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 15.73% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 20.26% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.60% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.73% | +1.04% |