Сравнение ZSB с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
ZSB и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 5.29% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.56% | 7.72% | 5.81% | -2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.56%.
ZSB
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB и COM
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
ZSB vs. COM — Ранг доходности на риск
ZSB
COM
Сравнение ZSB c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.61 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.12 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.76 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 5.94 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.61 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.72 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между ZSB и COM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и COM
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности COM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.87% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и COM
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -15.95% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -4.33% | -12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -1.17% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -6.37% | -25.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 2.86% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и COM
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 3.84% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 8.25% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 10.37% | +16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 9.71% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 9.75% | +10.02% |