Сравнение ZSB с COM
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSB returned -0.24%/yr vs 7.83%/yr for COM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 15.77%.
ZSB
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 3.50% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.77% | 7.72% | 5.81% | -2.62% |
Correlation
The correlation between ZSB and COM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. COM — Ранг доходности на риск
ZSB
COM
Сравнение ZSB c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSB | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.08 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 9.07 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSB и COM
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -15.95% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -7.63% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.35% | -8.50% | -32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -3.87% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -6.28% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.59% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и COM
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.10% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 8.17% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 10.33% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 9.51% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 9.75% | +9.79% |
Сравнение комиссий ZSB и COM
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и COM
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности COM в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.89% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and COM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.06%) compared to COM (2.10%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs COM's -15.95%.
On 3-year performance, COM leads with 7.83% vs -0.24% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COM has performed better with a 7.83% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.89% for ZSB.
ZSB is categorized as Lithium & Battery Metals, while COM is Commodities. ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: USCF and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.70% for COM.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор