Сравнение ZS с XYZ
ZS (Zscaler, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -19.76%/yr for XYZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 7.42%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
XYZ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 22.56%
Сравнение доходности по годам ZS и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
XYZ Block, Inc | 7.42% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 2.19% |
Correlation
The correlation between ZS and XYZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between ZS and XYZ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
XYZ:
$41.78B
ZS:
-$0.49
XYZ:
$1.31
ZS:
6.47
XYZ:
1.76
ZS:
8.78
XYZ:
1.92
ZS:
$3.17B
XYZ:
$24.48B
ZS:
$2.43B
XYZ:
$11.01B
ZS:
$69.08M
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. XYZ — Ранг доходности на риск
ZS
XYZ
Сравнение ZS c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.19 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.45 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.16 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и XYZ
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -86.08% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -39.48% | -25.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -52.96% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -86.08% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -75.19% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -41.01% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 17.04% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и XYZ
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 14.16% | +30.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 35.29% | +22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 46.81% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 60.00% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 56.71% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и XYZ
Ни ZS, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и XYZ
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and XYZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to XYZ (14.16%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор