PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XYZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZ с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Block, Inc (XYZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYZ или VOO.

Корреляция

Корреляция между XYZ и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYZ:

-0.36

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

XYZ:

-0.15

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

XYZ:

0.98

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

XYZ:

-0.23

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

XYZ:

-0.83

VOO:

3.09

Индекс Язвы

XYZ:

22.94%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

XYZ:

54.21%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

XYZ:

-86.08%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XYZ:

-79.54%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%.

XYZ

С начала года

-32.16%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

-31.60%

1 год

-19.64%

5 лет

-6.41%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг риск-скорректированной доходности XYZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и VOO

XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XYZ и VOO

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и VOO

Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 27.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...