PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XYZ с ISRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с ISRG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Block, Inc (XYZ) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYZ или ISRG.

Корреляция

Корреляция между XYZ и ISRG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYZ:

-0.36

ISRG:

1.25

Коэф-т Сортино

XYZ:

-0.15

ISRG:

2.11

Коэф-т Омега

XYZ:

0.98

ISRG:

1.30

Коэф-т Кальмара

XYZ:

-0.23

ISRG:

1.79

Коэф-т Мартина

XYZ:

-0.83

ISRG:

5.64

Индекс Язвы

XYZ:

22.94%

ISRG:

8.28%

Дневная вол-ть

XYZ:

54.21%

ISRG:

33.90%

Макс. просадка

XYZ:

-86.08%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

XYZ:

-79.54%

ISRG:

-7.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$35.06B

ISRG:

$200.81B

EPS

XYZ:

$4.01

ISRG:

$6.85

Коэффициент P/E

XYZ:

14.22

ISRG:

81.79

Коэффициент PEG

XYZ:

15.94

ISRG:

3.95

Коэффициент P/S

XYZ:

1.46

ISRG:

23.04

Коэффициент P/B

XYZ:

1.68

ISRG:

11.74

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$23.94B

ISRG:

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$9.10B

ISRG:

$5.85B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$1.72B

ISRG:

$2.90B

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 7.98%.

XYZ

С начала года

-32.16%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

-31.60%

1 год

-19.64%

5 лет

-6.41%

10 лет

N/A

ISRG

С начала года

7.98%

1 месяц

17.09%

6 месяцев

6.82%

1 год

42.17%

5 лет

26.65%

10 лет

26.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYZ и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг риск-скорректированной доходности XYZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYZ c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и ISRG

Ни XYZ, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XYZ и ISRG

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и ISRG

Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 27.27% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.77B
2.25B
(XYZ) Общая выручка
(ISRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и ISRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и Intuitive Surgical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
39.7%
64.7%
(XYZ) Валовая рентабельность
(ISRG) Валовая рентабельность
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 5.77B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в 329.30M при выручке в 5.77B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 578.10M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в 189.87M при выручке в 5.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 698.40M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.