PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с ISRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с ISRG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Block, Inc (XYZ) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Доходность

Сравнение доходности XYZ и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZ и ISRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYZ
Block, Inc		-7.54%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-18.60%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$37.48B

ISRG:

$166.14B

EPS

XYZ:

-$0.00

ISRG:

$7.89

Коэффициент P/S

XYZ:

1.55

ISRG:

16.59

Коэффициент P/B

XYZ:

1.69

ISRG:

9.32

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.19B

ISRG:

$10.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

-$39.00K

ISRG:

$6.64B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$1.59B

ISRG:

$3.62B

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность -7.54%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -18.60%. За последние 10 лет акции XYZ уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 15.52% против 21.20% соответственно.

XYZ

1 день
5.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-16.73%
1 год
10.77%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-23.49%
10 лет*
15.52%

ISRG

1 день
1.81%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-18.60%
6 месяцев
3.08%
1 год
-6.92%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.09%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

Intuitive Surgical, Inc.

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с VOOXYZ с CTASXYZ с XYZY
Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с PFE

Доходность на риск

XYZ vs. ISRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZISRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.21

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

-0.08

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.26

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

-0.49

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZ vs. ISRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ISRG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZISRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.40

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между XYZ и ISRG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и ISRG

Ни XYZ, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XYZ и ISRG

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и ISRG.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZISRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-82.26%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-24.09%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-49.90%

-36.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

-49.90%

-36.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.65%

-24.48%

-54.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.39%

-21.24%

-19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

12.78%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и ISRG

Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZISRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

6.47%

+7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.46%

22.11%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.23%

33.82%

+20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.19%

33.02%

+27.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.15%

32.10%

+25.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.25B
2.87B
(XYZ) Общая выручка
(ISRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию