Сравнение XYZ с SOFI
XYZ (Block, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, XYZ returned -21.08%/yr vs 1.78%/yr for SOFI. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -30.29%.
XYZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 6.69%
- 6 месяцев
- 46.61%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- -21.08%
- 10 лет*
- 22.41%
- Всё время*
- 20.73%
SOFI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -12.05%
- С начала года
- -30.29%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42B | $1.46B | $1.37B | |
XYZ Block, Inc. | $396.71M | $384.92M | $432.23M |
Сравнение доходности по годам XYZ и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc. | 29.36% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 2.41% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -30.29% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between XYZ and SOFI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between XYZ and SOFI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$50.11B
SOFI:
$23.41B
XYZ:
$0.58
SOFI:
$0.54
XYZ:
144.46
SOFI:
33.55
XYZ:
2.06
SOFI:
5.06
XYZ:
2.33
SOFI:
2.25
XYZ:
$25.04B
SOFI:
$4.85B
XYZ:
$11.61B
SOFI:
$3.97B
XYZ:
$1.19B
SOFI:
$756.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. SOFI — Ранг доходности на риск
XYZ
SOFI
Сравнение XYZ c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc. (XYZ) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.29 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.46 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и SOFI
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -83.32% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -52.96% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -52.96% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.98% | -81.54% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -43.34% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.47% | -51.06% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 33.61% | -16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и SOFI
Текущая волатильность для Block, Inc. (XYZ) составляет 9.16%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 19.81% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.72% | 40.59% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.33% | 57.34% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.84% | 66.56% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 71.61% | -14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и SOFI
Ни XYZ, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYZ and SOFI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (19.81%) compared to XYZ (9.16%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs SOFI's -83.32%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор