Сравнение XYZ с SOFI
XYZ (Block, Inc) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, XYZ returned -20.05%/yr vs -4.34%/yr for SOFI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.29%.
XYZ
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -20.05%
- 10 лет*
- 22.12%
SOFI
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -36.29%
- 6 месяцев
- -42.62%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZ и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 7.24% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 3.17% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.29% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
Correlation
The correlation between XYZ and SOFI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between XYZ and SOFI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$41.71B
SOFI:
$22.99B
XYZ:
$1.31
SOFI:
$0.44
XYZ:
53.30
SOFI:
37.58
XYZ:
1.75
SOFI:
4.58
XYZ:
1.92
SOFI:
2.13
XYZ:
$24.48B
SOFI:
$4.73B
XYZ:
$11.01B
SOFI:
$3.39B
XYZ:
$2.42B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. SOFI — Ранг доходности на риск
XYZ
SOFI
Сравнение XYZ c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZ | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.80 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZ | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XYZ и SOFI
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -83.32% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -52.96% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -52.96% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -82.00% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.23% | -48.21% | -27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -51.23% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 27.71% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и SOFI
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 13.29%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 15.51% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.69% | 37.95% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 56.07% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.97% | 66.96% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.68% | 71.97% | -15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и SOFI
Ни XYZ, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и SOFI
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and SOFI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (15.51%) compared to XYZ (13.29%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор