PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с UBER

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XYZ (Block, Inc) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — XYZ in Software - Infrastructure, UBER in Software - Application. Over the past 5 years, XYZ returned -20.61%/yr vs 7.38%/yr for UBER. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -9.62%.

XYZ

1 день
4.57%
1 месяц
11.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
14.58%
1 год
15.82%
3 года*
6.38%
5 лет*
-20.61%
10 лет*
24.05%

UBER

1 день
6.00%
1 месяц
2.83%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-9.00%
1 год
-19.42%
3 года*
19.44%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZ и UBER

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XYZ
Block, Inc		16.27%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%-5.77%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-9.62%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%

Correlation

The correlation between XYZ and UBER is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.49

The correlation between XYZ and UBER shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$45.23B

UBER:

$152.97B

EPS

XYZ:

$1.31

UBER:

$4.05

Коэффициент P/E

XYZ:

57.79

UBER:

18.22

Коэффициент PEG

XYZ:

0.01

UBER:

0.11

Коэффициент P/S

XYZ:

1.90

UBER:

2.90

Коэффициент P/B

XYZ:

2.08

UBER:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.48B

UBER:

$53.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$11.01B

UBER:

$22.03B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$2.42B

UBER:

$5.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с VOOXYZ с CTASXYZ с XYZYXYZ с ISRG
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

XYZ vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYZUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.59

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.70

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.62

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.05

+1.97

XYZ vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа UBER равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYZ и UBER

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-68.05%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-31.46%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-31.46%

-21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-60.45%

-25.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-26.22%

-46.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.14%

-25.68%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

18.53%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и UBER

Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

11.98%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.52%

24.52%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.34%

33.80%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.08%

44.96%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.73%

50.63%

+6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и UBER

Ни XYZ, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
6.06B
13.20B
(XYZ) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и UBER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и Uber Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.0%
45.0%
Активы портфеля
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

UBER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

UBER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

UBER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

XYZ and UBER have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZ has higher volatility (14.67%) compared to UBER (11.98%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs UBER's -68.05%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZ и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор