PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYZ с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности XYZ и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZ и PYPL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYZ
Block, Inc
-7.54%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-23.32%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$37.48B

PYPL:

$41.91B

EPS

XYZ:

-$0.00

PYPL:

$5.42

Коэффициент P/S

XYZ:

1.55

PYPL:

1.30

Коэффициент P/B

XYZ:

1.69

PYPL:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.19B

PYPL:

$33.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

-$39.00K

PYPL:

$15.47B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$1.59B

PYPL:

$7.18B

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность -7.54%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -23.32%. За последние 10 лет акции XYZ превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 15.52% против 1.31% соответственно.


XYZ

1 день
5.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-16.73%
1 год
10.77%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-23.49%
10 лет*
15.52%

PYPL

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-23.32%
6 месяцев
-32.69%
1 год
-32.12%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-28.93%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Block, Inc

PayPal Holdings, Inc.

Доходность на риск

XYZ vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина

PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYZPYPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.78

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

-0.90

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.63

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

-1.41

+1.95

XYZ vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYZPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.78

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.69

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.03

+0.25

Корреляция

Корреляция между XYZ и PYPL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и PYPL

XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM2025
XYZ
Block, Inc
0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.63%0.24%

Просадки

Сравнение просадок XYZ и PYPL

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и PYPL.


Загрузка...

Показатели просадок


XYZPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-87.30%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-49.92%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-87.30%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

-87.30%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.65%

-85.46%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.39%

-34.85%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

22.16%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и PYPL

Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYZPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

9.51%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.46%

33.39%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.23%

41.35%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.19%

41.99%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.15%

38.63%

+18.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.25B
8.68B
(XYZ) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию