PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZS с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZS (Zscaler, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, ZS returned -6.28%/yr vs 20.44%/yr for XLE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.

ZS

1 день
-6.78%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-40.26%
6 месяцев
-44.85%
1 год
-54.46%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZS и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZS
Zscaler, Inc.		-40.26%24.67%-18.57%98.00%-65.18%60.90%329.48%18.59%18.82%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-12.82%

Correlation

The correlation between ZS and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.09

The correlation between ZS and XLE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zscaler, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZS:
ZS с PANWZS с CRWDZS с NETZS с FTNTZS с SNOWZS с DDOGZS с ALAR
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ZS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZS
Ранг доходности на риск ZS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.21

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.84

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.75

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.92

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.21

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.79

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ZS и XLE

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.41%

-71.26%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.89%

-12.05%

-52.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.89%

-20.14%

-44.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.41%

-26.04%

-50.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.56%

-6.15%

-57.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-17.98%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.44%

4.14%

+31.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и XLE

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 45.54% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.54%

8.25%

+37.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.23%

16.58%

+40.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.55%

20.53%

+38.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.10%

26.02%

+30.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.45%

29.59%

+28.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и XLE

ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
ZS
Zscaler, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZS and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZS has higher volatility (45.54%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZS и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор