Сравнение ZS с TWLO
ZS (Zscaler, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -7.54%/yr for TWLO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 49.42%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 117.70% |
Correlation
The correlation between ZS and TWLO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between ZS and TWLO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
TWLO:
$33.53B
ZS:
-$0.49
TWLO:
$0.66
ZS:
6.47
TWLO:
6.30
ZS:
8.78
TWLO:
4.31
ZS:
$3.17B
TWLO:
$5.30B
ZS:
$2.43B
TWLO:
$2.59B
ZS:
$69.08M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. TWLO — Ранг доходности на риск
ZS
TWLO
Сравнение ZS c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.47 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.64 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.24 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и TWLO
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -90.36% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -30.34% | -34.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -45.17% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -89.57% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -52.08% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -49.52% | +16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 13.27% | +22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и TWLO
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 22.30%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 22.30% | +22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 43.19% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 60.55% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 59.36% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 60.77% | -2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и TWLO
Ни ZS, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и TWLO
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and TWLO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to TWLO (22.30%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор