Сравнение ZS с TWLO
ZS (Zscaler, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ZS returned -8.30%/yr vs -12.22%/yr for TWLO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -33.39%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 44.29%.
ZS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -33.39%
- 1 год
- -48.11%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.53%
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
Сравнение доходности по годам ZS и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -33.39% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 118.98% |
Correlation
The correlation between ZS and TWLO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between ZS and TWLO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$24.23B
TWLO:
$31.15B
ZS:
-$0.49
TWLO:
$0.66
ZS:
7.50
TWLO:
6.06
ZS:
10.18
TWLO:
4.16
ZS:
$3.17B
TWLO:
$5.30B
ZS:
$2.43B
TWLO:
$2.59B
ZS:
$69.08M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. TWLO — Ранг доходности на риск
ZS
TWLO
Сравнение ZS c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.88 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.03 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и TWLO
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -90.36% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -30.34% | -34.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -45.17% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -89.57% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.37% | -53.72% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -49.56% | +16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 14.11% | +26.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и TWLO
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 8.18% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 42.87% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.29% | 59.80% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.40% | 59.27% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 59.76% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и TWLO
Ни ZS, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и TWLO
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and TWLO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (14.43%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор