PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWLO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWLO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TWLO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWLO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWLO
Twilio Inc.		-8.28%31.61%42.45%54.96%-81.41%-22.20%244.42%10.06%278.39%-18.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

TWLO

1 день
3.69%
1 месяц
5.37%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
27.03%
1 год
32.89%
3 года*
25.10%
5 лет*
-18.01%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twilio Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TWLO:
TWLO с TTDTWLO с PATHTWLO с SPYTWLO с ORCLTWLO с VOOTWLO с SOXLTWLO с NBIS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TWLO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг доходности на риск TWLO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWLO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWLO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWLOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.07

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.66

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.00

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

7.32

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWLO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWLOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между TWLO и QQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и QQQ

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и QQQ

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TWLOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.36%

-82.97%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.34%

-12.62%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.57%

-35.12%

-54.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.58%

-7.86%

-62.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.31%

-32.99%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

3.44%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и QQQ

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWLOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

6.61%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.64%

12.82%

+22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.68%

22.70%

+30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.83%

22.38%

+35.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.18%

22.25%

+37.93%