PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TWLO с ORCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TWLO и ORCL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TWLO и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
266.31%
362.98%
TWLO
ORCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

0.95

ORCL:

1.84

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.47

ORCL:

2.99

Коэф-т Омега

TWLO:

1.21

ORCL:

1.37

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.44

ORCL:

3.16

Коэф-т Мартина

TWLO:

1.99

ORCL:

12.49

Индекс Язвы

TWLO:

19.25%

ORCL:

4.76%

Дневная вол-ть

TWLO:

40.18%

ORCL:

32.24%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

ORCL:

-84.19%

Текущая просадка

TWLO:

-76.22%

ORCL:

-14.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWLO:

$16.84B

ORCL:

$474.67B

EPS

TWLO:

-$2.57

ORCL:

$4.09

PEG коэффициент

TWLO:

44.96

ORCL:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

TWLO:

$4.34B

ORCL:

$54.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWLO:

$2.18B

ORCL:

$38.41B

EBITDA (12 мес.)

TWLO:

$123.02M

ORCL:

$22.74B

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность 39.00%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 58.81%.


TWLO

С начала года

39.00%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

98.91%

1 год

35.47%

5 лет

1.02%

10 лет

N/A

ORCL

С начала года

58.81%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

14.94%

1 год

57.58%

5 лет

27.33%

10 лет

15.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TWLO c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TWLO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.951.84
Коэффициент Сортино TWLO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.472.99
Коэффициент Омега TWLO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.37
Коэффициент Кальмара TWLO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.443.16
Коэффициент Мартина TWLO, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.9912.49
TWLO
ORCL

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
1.84
TWLO
ORCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и ORCL

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
0.97%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и ORCL

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-76.22%
-14.04%
TWLO
ORCL

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и ORCL

Twilio Inc. (TWLO) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 10.12% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.12%
10.59%
TWLO
ORCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab