PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWLO с PATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TWLO с PATH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWLO (Twilio Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TWLO returned -6.02%/yr vs -31.21%/yr for PATH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TWLO и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность 59.77%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -28.80%.

TWLO

1 день
-0.89%
1 месяц
19.82%
С начала года
59.77%
6 месяцев
77.38%
1 год
93.45%
3 года*
50.14%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
—

PATH

1 день
-4.19%
1 месяц
7.76%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-10.57%
3 года*
-13.83%
5 лет*
-31.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWLO и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
TWLO
Twilio Inc.		59.77%31.61%42.45%54.96%-81.41%-28.87%
PATH
UiPath Inc.		-28.80%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Correlation

The correlation between TWLO and PATH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.64

The correlation between TWLO and PATH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWLO:

$35.85B

PATH:

$6.16B

EPS

TWLO:

$0.66

PATH:

$0.61

Коэффициент P/E

TWLO:

343.77

PATH:

19.25

Коэффициент P/S

TWLO:

6.74

PATH:

3.77

Коэффициент P/B

TWLO:

4.61

PATH:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

TWLO:

$5.30B

PATH:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWLO:

$2.59B

PATH:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

TWLO:

$304.06M

PATH:

$115.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twilio Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с TWLO:
TWLO с TTDTWLO с SPYTWLO с ORCLTWLO с NBISTWLO с QQQTWLO с VOOTWLO с SOXL
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с DOCUPATH с OPRA

Доходность на риск

TWLO vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг доходности на риск TWLO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWLO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWLO c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWLOPATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.17

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.21

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.21

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

-0.38

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWLO vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWLOPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.17

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.46

+0.84

Просадки

Сравнение просадок TWLO и PATH

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWLOPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.36%

-88.98%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.34%

-51.37%

+21.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.17%

-65.10%

+19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.57%

-87.66%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.76%

-86.29%

+37.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.52%

-73.72%

+24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

27.81%

-14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и PATH

Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH) имеют волатильность 20.70% и 19.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWLOPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.70%

19.91%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.37%

48.48%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.85%

63.58%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.24%

63.66%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.75%

64.29%

-3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и PATH

Ни TWLO, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.41B
418.38M
(TWLO) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TWLO и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Twilio Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
48.6%
81.6%
Активы портфеля
TWLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

TWLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

TWLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

TWLO and PATH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWLO has higher volatility (20.70%) compared to PATH (19.91%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs PATH's -88.98%.

TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWLO и PATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор