PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TWLO с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TWLO и PATH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности TWLO и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.85%
-80.80%
TWLO
PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.10

PATH:

-0.88

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.63

PATH:

-1.04

Коэф-т Омега

TWLO:

1.24

PATH:

0.84

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.50

PATH:

-0.53

Коэф-т Мартина

TWLO:

2.33

PATH:

-1.11

Индекс Язвы

TWLO:

18.86%

PATH:

41.87%

Дневная вол-ть

TWLO:

39.97%

PATH:

52.89%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

PATH:

-87.61%

Текущая просадка

TWLO:

-75.66%

PATH:

-84.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWLO:

$16.84B

PATH:

$7.64B

EPS

TWLO:

-$2.57

PATH:

-$0.16

PEG коэффициент

TWLO:

44.96

PATH:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

TWLO:

$4.34B

PATH:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWLO:

$2.18B

PATH:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

TWLO:

$123.02M

PATH:

-$163.23M

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность 42.26%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -46.66%.


TWLO

С начала года

42.26%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

97.24%

1 год

41.49%

5 лет

1.46%

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-46.66%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

10.79%

1 год

-47.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TWLO c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TWLO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.10-0.88
Коэффициент Сортино TWLO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.63-1.04
Коэффициент Омега TWLO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.240.84
Коэффициент Кальмара TWLO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51-0.53
Коэффициент Мартина TWLO, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.33-1.11
TWLO
PATH

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
-0.88
TWLO
PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и PATH

Ни TWLO, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TWLO и PATH

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.67%
-84.43%
TWLO
PATH

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и PATH

Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 10.05%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.05%
16.00%
TWLO
PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWLO и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab