PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWLO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWLO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TWLO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWLO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWLO
Twilio Inc.		-8.28%31.61%42.45%54.96%-81.41%-22.20%244.42%10.06%278.39%-18.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

TWLO

1 день
3.69%
1 месяц
5.37%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
27.03%
1 год
32.89%
3 года*
25.10%
5 лет*
-18.01%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twilio Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TWLO:
TWLO с TTDTWLO с PATHTWLO с SPYTWLO с ORCLTWLO с QQQTWLO с SOXLTWLO с NBIS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TWLO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг доходности на риск TWLO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWLO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWLO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWLOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.01

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.53

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.55

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

7.31

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWLO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWLOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.71

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между TWLO и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и VOO

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и VOO

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TWLOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.36%

-33.99%

-56.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.34%

-11.98%

-18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.57%

-24.52%

-65.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.58%

-5.55%

-65.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.31%

-3.72%

-45.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

2.55%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и VOO

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWLOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

5.34%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.64%

9.47%

+26.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.68%

18.11%

+35.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.83%

16.82%

+41.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.18%

17.99%

+42.19%