PortfoliosLab logo
Сравнение TWLO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWLO и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TWLO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.22%
202.39%
TWLO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.14

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.80

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TWLO:

1.26

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.65

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TWLO:

3.74

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TWLO:

15.39%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TWLO:

50.61%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TWLO:

-78.56%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


TWLO

С начала года

-12.04%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

34.91%

1 год

56.13%

5 лет

-1.90%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWLO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TWLO: 1.14
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TWLO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TWLO: 1.80
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TWLO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TWLO: 1.26
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TWLO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TWLO: 0.65
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TWLO, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TWLO: 3.74
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.51
TWLO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и SPY

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWLO
Twilio Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и SPY

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.56%
-9.89%
TWLO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и SPY

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 23.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
15.12%
TWLO
SPY