PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZS с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZS с PSQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ZS (Zscaler, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, ZS returned -8.30%/yr vs -12.10%/yr for PSQ. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZS и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность -33.39%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -10.98%.

ZS

1 день
-0.08%
1 месяц
20.00%
6 месяцев
-29.98%
С начала года
-33.39%
1 год
-48.11%
3 года*
0.18%
5 лет*
-8.30%
10 лет*
—
Всё время*
22.53%

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZS и PSQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZS
Zscaler, Inc.		-33.39%24.67%-18.57%98.00%-65.18%60.90%329.48%18.59%42.58%
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%8.11%

Correlation

The correlation between ZS and PSQ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between ZS and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zscaler, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с ZS:
ZS с PANWZS с CRWDZS с NETZS с FTNTZS с SNOWZS с DDOGZS с ALAR
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

ZS vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZS
Ранг доходности на риск ZS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZS c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.91

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.28

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.86

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.69

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.39

+0.21

ZS vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZS и PSQ

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.41%

-98.26%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.89%

-24.83%

-40.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.89%

-49.65%

-15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.41%

-60.91%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.37%

-98.14%

+38.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.02%

-74.11%

+41.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

12.24%

+28.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и PSQ

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

7.37%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

15.47%

+43.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.29%

18.76%

+41.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.40%

22.84%

+33.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.68%

22.41%

+36.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и PSQ

ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
ZS
Zscaler, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZS and PSQ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZS has higher volatility (14.43%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs PSQ's -98.26%.

ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZS и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор