Сравнение ZS с PSQ
ZS (Zscaler, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -13.88%/yr for PSQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZS и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.33%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
Сравнение доходности по годам ZS и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | 7.84% |
Correlation
The correlation between ZS and PSQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | -0.56 |
Over the past year, the inverse relationship between ZS and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. PSQ — Ранг доходности на риск
ZS
PSQ
Сравнение ZS c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.84 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -1.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.62 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.76 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и PSQ
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -98.26% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -26.86% | -38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -49.65% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -60.91% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -98.19% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -73.99% | +41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 12.63% | +23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и PSQ
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 6.66% | +37.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 13.15% | +44.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 16.80% | +41.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 22.53% | +33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 22.31% | +36.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и PSQ
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZS and PSQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs PSQ's -98.26%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор