Сравнение ZS с NEE
ZS (Zscaler, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 5.94%/yr for NEE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам ZS и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 12.09% |
Correlation
The correlation between ZS and NEE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between ZS and NEE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
-$0.49
NEE:
$5.27
ZS:
6.48
NEE:
4.78
ZS:
$3.17B
NEE:
$27.93B
ZS:
$2.43B
NEE:
$13.35B
ZS:
$69.08M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. NEE — Ранг доходности на риск
ZS
NEE
Сравнение ZS c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.37 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.78 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и NEE
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -47.81% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -14.53% | -50.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -34.57% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -44.97% | -31.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -11.50% | -53.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -8.93% | -23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 5.25% | +31.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и NEE
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 8.52% | +35.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 16.75% | +40.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 23.78% | +34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 26.91% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 25.49% | +33.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и NEE
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и NEE
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and NEE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор