Сравнение ZS с MS
ZS (Zscaler, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 22.26%/yr for MS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам ZS и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -29.48% |
Correlation
The correlation between ZS and MS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
MS:
$340.97B
ZS:
-$0.49
MS:
$11.41
ZS:
6.48
MS:
2.84
ZS:
8.80
MS:
3.26
ZS:
$3.17B
MS:
$120.22B
ZS:
$2.43B
MS:
$69.72B
ZS:
$69.08M
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. MS — Ранг доходности на риск
ZS
MS
Сравнение ZS c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.53 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 11.65 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и MS
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -88.12% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -18.83% | -46.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -29.24% | -35.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -32.38% | -44.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -1.94% | -62.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -33.69% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 5.70% | +31.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и MS
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 8.62% | +35.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 21.46% | +35.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 25.81% | +32.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 28.75% | +27.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 31.51% | +27.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и MS
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и MS
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and MS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор