Сравнение ZS с CVS
ZS (Zscaler, Inc.) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 7.08%/yr for CVS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 30.67%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
CVS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 30.67%
- 6 месяцев
- 30.57%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам ZS и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
CVS CVS Health Corporation | 30.67% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | 1.70% |
Correlation
The correlation between ZS and CVS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between ZS and CVS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
CVS:
$130.41B
ZS:
-$0.49
CVS:
$2.30
ZS:
6.48
CVS:
0.32
ZS:
8.80
CVS:
1.68
ZS:
$3.17B
CVS:
$407.91B
ZS:
$2.43B
CVS:
$56.59B
ZS:
$69.08M
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. CVS — Ранг доходности на риск
ZS
CVS
Сравнение ZS c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.62 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 9.33 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и CVS
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -64.07% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -16.44% | -48.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -43.98% | -20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -56.79% | -19.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | 0.00% | -64.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -19.54% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 6.38% | +30.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и CVS
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 7.50% | +36.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 25.88% | +31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 31.05% | +27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 29.98% | +26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 29.30% | +29.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и CVS
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.61% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и CVS
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and CVS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to CVS (7.50%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор