Сравнение ZS с COIN
ZS (Zscaler, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, ZS returned -8.30%/yr vs -7.02%/yr for COIN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -33.39%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -29.06%.
ZS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -33.39%
- 1 год
- -48.11%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.53%
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
Сравнение доходности по годам ZS и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -33.39% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 63.40% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between ZS and COIN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between ZS and COIN shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$24.23B
COIN:
$42.27B
ZS:
-$0.49
COIN:
$2.91
ZS:
7.50
COIN:
7.59
ZS:
10.18
COIN:
3.15
ZS:
$3.17B
COIN:
$5.81B
ZS:
$2.43B
COIN:
$4.65B
ZS:
$69.08M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. COIN — Ранг доходности на риск
ZS
COIN
Сравнение ZS c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.94 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.39 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и COIN
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -91.46% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -65.89% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -66.39% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -90.90% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.37% | -61.78% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -52.77% | +19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 45.24% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и COIN
Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 14.43%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 16.67% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 52.62% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.29% | 67.73% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.40% | 85.97% | -29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.68% | 85.06% | -26.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и COIN
Ни ZS, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и COIN
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and COIN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to ZS (14.43%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs COIN's -91.46%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор