Сравнение ZS с CAT
ZS (Zscaler, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 35.17%/yr for CAT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам ZS и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -16.34% |
Correlation
The correlation between ZS and CAT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between ZS and CAT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
CAT:
$424.14B
ZS:
-$0.49
CAT:
$20.07
ZS:
6.48
CAT:
6.04
ZS:
8.80
CAT:
22.73
ZS:
$3.17B
CAT:
$70.76B
ZS:
$2.43B
CAT:
$23.01B
ZS:
$69.08M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. CAT — Ранг доходности на риск
ZS
CAT
Сравнение ZS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.65 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 11.24 | -12.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 36.80 | -38.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и CAT
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -73.43% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -13.88% | -51.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -34.05% | -30.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -34.05% | -42.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -3.18% | -61.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -19.73% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 4.23% | +32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и CAT
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 13.16% | +31.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 28.37% | +29.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 35.19% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 30.79% | +25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 30.98% | +27.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и CAT
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и CAT
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and CAT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор