Сравнение ZS с AMZN
ZS (Zscaler, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs 7.35%/yr for AMZN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам ZS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | -5.08% |
Correlation
The correlation between ZS and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ZS and AMZN has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
AMZN:
$2.59T
ZS:
-$0.49
AMZN:
$8.37
ZS:
6.48
AMZN:
3.48
ZS:
8.80
AMZN:
5.87
ZS:
$3.17B
AMZN:
$742.78B
ZS:
$2.43B
AMZN:
$348.59B
ZS:
$69.08M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ZS
AMZN
Сравнение ZS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.55 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.29 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и AMZN
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -94.40% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -21.74% | -43.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -30.88% | -34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -56.15% | -20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -13.25% | -51.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -28.19% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 9.21% | +27.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и AMZN
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 7.92% | +36.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 20.73% | +36.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 30.13% | +28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 35.53% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 32.48% | +26.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и AMZN
Ни ZS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и AMZN
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор