Сравнение ALAR с CNQ
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ALAR returned -29.02%/yr vs 28.24%/yr for CNQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность -74.59%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 29.18%.
ALAR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -77.96%
- 6 месяцев
- -76.71%
- С начала года
- -74.59%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- —
CNQ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 28.23%
- С начала года
- 29.18%
- 1 год
- 45.26%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение доходности по годам ALAR и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -74.59% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 29.18% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -31.84% |
Correlation
The correlation between ALAR and CNQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between ALAR and CNQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALAR:
$16.02M
CNQ:
$89.39B
ALAR:
$0.15
CNQ:
CA$4.66
ALAR:
14.76
CNQ:
12.92
ALAR:
0.04
CNQ:
0.62
ALAR:
0.37
CNQ:
3.08
ALAR:
0.39
CNQ:
2.82
ALAR:
$45.33M
CNQ:
CA$40.74B
ALAR:
$26.25M
CNQ:
CA$12.53B
ALAR:
$2.16M
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. CNQ — Ранг доходности на риск
ALAR
CNQ
Сравнение ALAR c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.12 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 6.55 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и CNQ
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -80.75% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.54% | -21.45% | -66.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | -35.85% | -59.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.39% | -35.85% | -59.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -13.50% | -86.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.63% | -23.49% | -72.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 6.93% | +39.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и CNQ
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 74.01% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.01% | 9.45% | +64.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.52% | 23.71% | +71.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.27% | 29.66% | +65.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 32.83% | +67.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.42% | 40.22% | +66.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и CNQ
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.12% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и CNQ
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and CNQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (74.01%) compared to CNQ (9.45%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор