PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALAR с CNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALAR и CNQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ALAR и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.90%
-12.11%
ALAR
CNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

1.16

CNQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

ALAR:

2.22

CNQ:

0.03

Коэф-т Омега

ALAR:

1.25

CNQ:

1.00

Коэф-т Кальмара

ALAR:

1.46

CNQ:

-0.11

Коэф-т Мартина

ALAR:

3.22

CNQ:

-0.25

Индекс Язвы

ALAR:

45.38%

CNQ:

11.89%

Дневная вол-ть

ALAR:

125.94%

CNQ:

26.43%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

CNQ:

-81.11%

Текущая просадка

ALAR:

-99.56%

CNQ:

-25.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$83.86M

CNQ:

$64.77B

EPS

ALAR:

$1.30

CNQ:

$2.47

Цена/прибыль

ALAR:

9.35

CNQ:

12.39

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$31.56M

CNQ:

$37.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$23.90M

CNQ:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$8.09M

CNQ:

$17.12B

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность 43.94%, что значительно выше, чем у CNQ с доходностью -5.45%.


ALAR

С начала года

43.94%

1 месяц

-10.78%

6 месяцев

-62.90%

1 год

126.57%

5 лет

-22.93%

10 лет

N/A

CNQ

С начала года

-5.45%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-4.53%

5 лет

19.97%

10 лет

11.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALAR c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALAR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.16-0.11
Коэффициент Сортино ALAR, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.220.03
Коэффициент Омега ALAR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.00
Коэффициент Кальмара ALAR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46-0.11
Коэффициент Мартина ALAR, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.22-0.25
ALAR
CNQ

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CNQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.16
-0.11
ALAR
CNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и CNQ

ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALAR
Alarum Technologies Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.22%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.19%3.22%2.60%1.62%

Просадки

Сравнение просадок ALAR и CNQ

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CNQ в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.56%
-25.54%
ALAR
CNQ

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и CNQ

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.84%
7.94%
ALAR
CNQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab