Сравнение ALAR с ASM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALAR с ASM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или ASM.

Корреляция

Корреляция между ALAR и ASM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ALAR и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALAR

ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.67

ASM:

1.07

Коэф-т Сортино

ALAR:

-1.08

ASM:

1.90

Коэф-т Омега

ALAR:

0.88

ASM:

1.21

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.77

ASM:

0.98

Коэф-т Мартина

ALAR:

-1.24

ASM:

4.60

Индекс Язвы

ALAR:

62.19%

ASM:

17.44%

Дневная вол-ть

ALAR:

114.63%

ASM:

75.01%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

ALAR:

-99.77%

ASM:

-62.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$45.13M

ASM:

$206.13M

EPS

ALAR:

$0.80

ASM:

$0.06

Цена/прибыль

ALAR:

7.96

ASM:

24.33

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$23.45M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$17.34M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$4.91M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 65.72%.

ALAR

С начала года

-43.87%

1 месяц

-20.17%

6 месяцев

-42.13%

1 год

-73.24%

5 лет

-13.81%

10 лет

N/A

ASM

С начала года

65.72%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

25.86%

1 год

91.22%

5 лет

37.38%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALAR: -0.67

ASM: 1.07

Коэффициент Сортино

ALAR: -1.08

ASM: 1.90

Коэффициент Омега

ALAR: 0.88

ASM: 1.21

Коэффициент Кальмара

ALAR: -0.77

ASM: 1.29

Коэффициент Мартина

ALAR: -1.24

ASM: 4.60

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALAR

ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и ASM

Ни ALAR, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAR и ASM

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALAR

ASM

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и ASM

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеют волатильность 32.68% и 31.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALAR

ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALAR с ASM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALAR и ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и ASM

ALAR

ASM

Сравнение ALAR c ASM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и ASM

Просадки

Сравнение просадок ALAR и ASM

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и ASM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество