Сравнение ALAR с ASM
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, ALAR returned -10.35%/yr vs 38.17%/yr for ASM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью -9.18%.
ALAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- 51.95%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- 64.91%
- 3 года*
- 104.83%
- 5 лет*
- 38.17%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам ALAR и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -3.50% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -9.18% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -44.55% |
Correlation
The correlation between ALAR and ASM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$49.10M
ASM:
$979.26M
ALAR:
$0.15
ASM:
$0.23
ALAR:
54.57
ASM:
24.82
ALAR:
0.16
ASM:
0.07
ALAR:
1.38
ASM:
8.27
ALAR:
1.47
ASM:
3.54
ALAR:
$45.33M
ASM:
$110.70M
ALAR:
$26.25M
ASM:
$59.09M
ALAR:
$2.16M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. ASM — Ранг доходности на риск
ALAR
ASM
Сравнение ALAR c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.25 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.55 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и ASM
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -94.10% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -52.40% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -52.40% | -35.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.80% | -63.94% | -25.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -49.82% | -49.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.60% | -63.74% | -31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.42% | 25.56% | +16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и ASM
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 38.53% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 27.54%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.53% | 27.54% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.49% | 66.19% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.58% | 82.72% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.24% | 66.21% | +31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.74% | 69.80% | +34.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и ASM
Ни ALAR, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и ASM
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and ASM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (38.53%) compared to ASM (27.54%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор