PortfoliosLab logo
Сравнение ALAR с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALAR и ASM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ALAR и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-62.16%
-15.23%
ALAR
ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.03

ASM:

1.35

Коэф-т Сортино

ALAR:

0.91

ASM:

2.23

Коэф-т Омега

ALAR:

1.10

ASM:

1.25

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.03

ASM:

1.05

Коэф-т Мартина

ALAR:

-0.07

ASM:

5.86

Индекс Язвы

ALAR:

48.56%

ASM:

15.87%

Дневная вол-ть

ALAR:

121.39%

ASM:

68.97%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

ALAR:

-99.60%

ASM:

-76.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$78.10M

ASM:

$130.10M

EPS

ALAR:

$1.30

ASM:

$0.02

Цена/прибыль

ALAR:

8.39

ASM:

46.10

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$24.45M

ASM:

$42.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$18.57M

ASM:

$12.93M

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$6.50M

ASM:

$9.10M

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 2.96%.


ALAR

С начала года

-2.92%

1 месяц

-12.86%

6 месяцев

-62.16%

1 год

-6.62%

5 лет

-19.53%

10 лет

N/A

ASM

С начала года

2.96%

1 месяц

-14.42%

6 месяцев

-15.22%

1 год

90.17%

5 лет

10.80%

10 лет

-6.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALAR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.031.35
Коэффициент Сортино ALAR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.912.23
Коэффициент Омега ALAR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.25
Коэффициент Кальмара ALAR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.031.22
Коэффициент Мартина ALAR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.075.86
ALAR
ASM

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.03
1.35
ALAR
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и ASM

Ни ALAR, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAR и ASM

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.60%
-50.97%
ALAR
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и ASM

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеют волатильность 17.77% и 17.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
17.77%
17.45%
ALAR
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию