PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAR с ALLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALAR с ALLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ALAR returned -10.35%/yr vs -17.62%/yr for ALLT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALAR и ALLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -26.04%.

ALAR

1 день
-2.01%
1 месяц
6.36%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
6.15%
1 год
-36.94%
3 года*
51.95%
5 лет*
-10.35%
10 лет*
—

ALLT

1 день
-2.15%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-26.04%
6 месяцев
-22.25%
1 год
-24.35%
3 года*
31.80%
5 лет*
-17.62%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAR и ALLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		-3.50%-19.13%36.73%223.33%-66.20%-50.00%-53.14%-94.90%-80.59%
ALLT
Allot Communications Ltd		-26.04%65.21%260.61%-52.03%-71.04%12.93%23.76%40.03%13.46%

Correlation

The correlation between ALAR and ALLT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г.

0.19

The correlation between ALAR and ALLT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$49.10M

ALLT:

$362.72M

EPS

ALAR:

$0.15

ALLT:

$0.13

Коэффициент P/E

ALAR:

54.57

ALLT:

55.67

Коэффициент PEG

ALAR:

0.16

ALLT:

0.11

Коэффициент P/S

ALAR:

1.38

ALLT:

3.16

Коэффициент P/B

ALAR:

1.47

ALLT:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$45.33M

ALLT:

$105.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$26.25M

ALLT:

$74.41M

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$2.16M

ALLT:

$10.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarum Technologies Ltd.

Allot Communications Ltd

Часто сравнивают с ALAR:
ALAR с ASMALAR с CNQALAR с ZSALAR с TMEALAR с DAVEALAR с ROOTALAR с PLTR
Часто сравнивают с ALLT:
ALLT с RDWRALLT с AVPTALLT с CHKPALLT с CGNTALLT с CYBRALLT с TSMALLT с IETC

Доходность на риск

ALAR vs. ALLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAR
Ранг доходности на риск ALAR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ALLT
Ранг доходности на риск ALLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAR c ALLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALARALLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.37

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.11

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.54

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.96

+0.08

ALAR vs. ALLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLT равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и ALLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAR и ALLT

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ALLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALARALLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-95.42%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.10%

-45.65%

-21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.82%

-59.72%

-28.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.80%

-93.58%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-74.06%

-25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.60%

-65.06%

-30.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.42%

25.60%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и ALLT

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 38.53% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALARALLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.53%

15.84%

+22.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.49%

52.35%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.58%

65.54%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.24%

60.77%

+36.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.74%

52.33%

+52.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и ALLT

Ни ALAR, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и ALLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
11.71M
26.43M
(ALAR) Общая выручка
(ALLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALAR и ALLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarum Technologies Ltd. и Allot Communications Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
61.7%
70.9%
Активы портфеля
ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

ALAR and ALLT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAR has higher volatility (38.53%) compared to ALLT (15.84%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs ALLT's -95.42%.

ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAR и ALLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор