Сравнение ALAR с ROOT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALAR с ROOT

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Root, Inc. (ROOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или ROOT.

Корреляция

Корреляция между ALAR и ROOT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ALAR и ROOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Root, Inc. (ROOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALAR

ROOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.64

ROOT:

0.53

Коэф-т Сортино

ALAR:

-0.90

ROOT:

1.75

Коэф-т Омега

ALAR:

0.90

ROOT:

1.20

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.73

ROOT:

0.64

Коэф-т Мартина

ALAR:

-1.17

ROOT:

1.80

Индекс Язвы

ALAR:

62.43%

ROOT:

32.80%

Дневная вол-ть

ALAR:

113.64%

ROOT:

111.03%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

ROOT:

-99.29%

Текущая просадка

ALAR:

-99.77%

ROOT:

-76.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$41.29M

ROOT:

$1.71B

EPS

ALAR:

$0.80

ROOT:

$1.83

Цена/прибыль

ALAR:

7.44

ROOT:

61.40

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$23.45M

ROOT:

$921.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$17.34M

ROOT:

$921.60M

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$4.91M

ROOT:

$82.30M

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -43.54%, что значительно ниже, чем у ROOT с доходностью 55.34%.

ALAR

С начала года

-43.54%

1 месяц

-18.28%

6 месяцев

-36.61%

1 год

-75.18%

5 лет

-14.41%

10 лет

N/A

ROOT

С начала года

55.34%

1 месяц

-15.78%

6 месяцев

198.46%

1 год

36.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и ROOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c ROOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Root, Inc. (ROOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALAR: -0.64

ROOT: 0.53

Коэффициент Сортино

ALAR: -0.90

ROOT: 1.75

Коэффициент Омега

ALAR: 0.90

ROOT: 1.20

Коэффициент Кальмара

ALAR: -0.84

ROOT: 0.64

Коэффициент Мартина

ALAR: -1.17

ROOT: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ROOT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и ROOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALAR

ROOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и ROOT

Ни ALAR, ни ROOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAR и ROOT

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке ROOT в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ROOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALAR

ROOT

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и ROOT

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 32.57% по сравнению с Root, Inc. (ROOT) с волатильностью 26.70%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALAR

ROOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и ROOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Root, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALAR с ROOT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALAR и ROOT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и ROOT

ALAR

ROOT

Сравнение ALAR c ROOT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и ROOT

Просадки

Сравнение просадок ALAR и ROOT

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и ROOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и ROOT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество