PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALAR с TME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALAR с TME

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Tencent Music Entertainment Group (TME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или TME.

Корреляция

Корреляция между ALAR и TME составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ALAR и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.20%
-7.82%
ALAR
TME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.66

TME:

0.15

Коэф-т Сортино

ALAR:

-0.98

TME:

0.65

Коэф-т Омега

ALAR:

0.89

TME:

1.08

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.74

TME:

0.12

Коэф-т Мартина

ALAR:

-1.16

TME:

0.42

Индекс Язвы

ALAR:

63.55%

TME:

19.90%

Дневная вол-ть

ALAR:

111.71%

TME:

54.92%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

TME:

-90.19%

Текущая просадка

ALAR:

-99.73%

TME:

-59.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$46.10M

TME:

$21.93B

EPS

ALAR:

$0.80

TME:

$0.58

Цена/прибыль

ALAR:

8.29

TME:

21.09

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$23.45M

TME:

$21.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$17.34M

TME:

$9.25B

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$4.91M

TME:

$6.55B

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -35.06%, что значительно ниже, чем у TME с доходностью 12.68%.

ALAR

С начала года

-35.06%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-46.75%

1 год

-71.80%

5 лет

-14.45%

10 лет

N/A

TME

С начала года

12.68%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

0.70%

1 год

13.51%

5 лет

3.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и TME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALAR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ALAR: -0.66
TME: 0.15
Коэффициент Сортино ALAR, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALAR: -0.98
TME: 0.65
Коэффициент Омега ALAR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALAR: 0.89
TME: 1.08
Коэффициент Кальмара ALAR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ALAR: -0.74
TME: 0.12
Коэффициент Мартина ALAR, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALAR: -1.16
TME: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TME равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
0.15
ALAR
TME

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и TME

ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

TTM2024
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.51%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ALAR и TME

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и TME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.20%
-59.40%
ALAR
TME

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и TME

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 32.94% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.94%
21.60%
ALAR
TME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию