PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALAR с TME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALAR с TME

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Tencent Music Entertainment Group (TME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или TME.

Корреляция

Корреляция между ALAR и TME составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ALAR и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-63.60%
40.43%
ALAR
TME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.28

TME:

0.91

Коэф-т Сортино

ALAR:

0.37

TME:

1.61

Коэф-т Омега

ALAR:

1.04

TME:

1.20

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.33

TME:

0.66

Коэф-т Мартина

ALAR:

-0.60

TME:

2.41

Индекс Язвы

ALAR:

54.91%

TME:

19.22%

Дневная вол-ть

ALAR:

117.29%

TME:

51.10%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

TME:

-90.19%

Текущая просадка

ALAR:

-99.69%

TME:

-54.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$54.78M

TME:

$22.62B

EPS

ALAR:

$1.30

TME:

$0.52

Цена/прибыль

ALAR:

6.08

TME:

27.65

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$24.45M

TME:

$21.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$18.57M

TME:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$6.50M

TME:

$5.99B

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у TME с доходностью 26.70%.

ALAR

С начала года

-25.54%

1 месяц

-21.08%

6 месяцев

-63.43%

1 год

-39.23%

5 лет

-17.80%

10 лет

N/A

TME

С начала года

26.70%

1 месяц

28.97%

6 месяцев

40.43%

1 год

41.02%

5 лет

2.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и TME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALAR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.280.91
Коэффициент Сортино ALAR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.371.61
Коэффициент Омега ALAR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.20
Коэффициент Кальмара ALAR, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.330.66
Коэффициент Мартина ALAR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.602.41
ALAR
TME

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TME равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.28
0.91
ALAR
TME

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и TME

ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM2024
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%
TME
Tencent Music Entertainment Group		0.95%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ALAR и TME

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и TME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.09%
-54.35%
ALAR
TME

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и TME

Текущая волатильность для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) составляет 12.80%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что ALAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.80%
16.50%
ALAR
TME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab