Сравнение ALAR с TME
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ALAR returned -9.86%/yr vs -11.28%/yr for TME. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -51.97%.
ALAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- -33.83%
- 3 года*
- 52.98%
- 5 лет*
- -9.86%
- 10 лет*
- —
TME
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -51.97%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -54.14%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAR и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -1.52% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -36.81% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -51.97% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
Correlation
The correlation between ALAR and TME is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between ALAR and TME shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALAR:
$50.11M
TME:
$12.76B
ALAR:
$0.15
TME:
CN¥5.49
ALAR:
55.69
TME:
10.10
ALAR:
0.17
TME:
0.25
ALAR:
1.41
TME:
2.66
ALAR:
1.50
TME:
1.17
ALAR:
$45.33M
TME:
CN¥32.50B
ALAR:
$26.25M
TME:
CN¥18.52B
ALAR:
$2.16M
TME:
CN¥13.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. TME — Ранг доходности на риск
ALAR
TME
Сравнение ALAR c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.80 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.36 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и TME
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и TME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -90.19% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -68.06% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -68.06% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.80% | -80.33% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -72.94% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.60% | -52.08% | -43.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.29% | 39.78% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и TME
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 38.54% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.54% | 10.71% | +27.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.48% | 41.26% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.13% | 46.92% | +31.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.23% | 60.09% | +37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.77% | 56.60% | +48.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и TME
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.93% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и TME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и TME
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and TME have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (38.54%) compared to TME (10.71%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs TME's -90.19%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор