Сравнение ZS с ABT
ZS (Zscaler, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs -2.50%/yr for ABT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью -28.82%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам ZS и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 17.12% |
Correlation
The correlation between ZS and ABT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between ZS and ABT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
ABT:
$154.05B
ZS:
-$0.49
ABT:
$3.59
ZS:
6.48
ABT:
3.42
ZS:
8.80
ABT:
2.33
ZS:
$3.17B
ABT:
$45.13B
ZS:
$2.43B
ABT:
$25.45B
ZS:
$69.08M
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. ABT — Ранг доходности на риск
ZS
ABT
Сравнение ZS c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.88 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.92 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и ABT
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -45.66% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -38.99% | -25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -39.64% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -39.64% | -36.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -35.53% | -29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -10.84% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 17.75% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и ABT
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 7.71% | +36.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 19.48% | +37.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 24.51% | +34.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 22.06% | +34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 23.67% | +35.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и ABT
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и ABT
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and ABT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs ABT's -45.66%.
ZS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор