PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с XONE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с XONE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).

ZROZ и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и XONE

2026 (YTD)2025202420232022
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.37%-1.84%-16.18%1.19%-11.40%
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		0.59%4.41%4.83%4.74%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.59%.

ZROZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-6.32%
3 года*
-8.90%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-3.82%

XONE

1 день
0.03%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.68%
1 год
3.87%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VTIPXONE с VGSHXONE с VCSHXONE с TFLO

Сравнение комиссий ZROZ и XONE

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

ZROZ vs. XONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZXONEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

6.42

-6.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

13.79

-14.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

3.08

-2.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

19.78

-20.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

88.34

-88.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. XONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XONE равного 6.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZXONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

6.42

-6.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

4.95

-4.85

Корреляция

Корреляция между ZROZ и XONE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и XONE

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности XONE в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.98%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.20%4.33%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и XONE

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и XONE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZXONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-0.40%

-62.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-0.20%

-15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.65%

0.00%

-59.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-0.05%

-23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

0.04%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и XONE

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZXONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

0.21%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

0.34%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

0.61%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

0.87%

+23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

0.87%

+21.22%