Сравнение ZROZ с XONE
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZROZ returned -7.49%/yr vs 4.51%/yr for XONE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZROZ показывает доходность 1.19%, а XONE немного ниже – 1.16%.
ZROZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- -11.95%
- 10 лет*
- -4.16%
XONE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZROZ и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 1.19% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -11.25% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.16% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
Correlation
The correlation between ZROZ and XONE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. XONE — Ранг доходности на риск
ZROZ
XONE
Сравнение ZROZ c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 3.17 | -2.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 22.32 | -22.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 116.52 | -116.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и XONE
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -0.40% | -62.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -0.16% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -0.28% | -28.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.02% | -0.10% | -58.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.15% | -0.05% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 0.03% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и XONE
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.18% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 0.37% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 0.56% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 0.86% | +22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 0.86% | +21.17% |
Сравнение комиссий ZROZ и XONE
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и XONE
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.03% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
ZROZ and XONE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZROZ has higher volatility (3.56%) compared to XONE (0.18%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs XONE's -0.40%.
On 3-year performance, XONE leads with 4.51% vs -7.49% for ZROZ. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.51% return vs -7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.06% for XONE.
ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: PIMCO and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.03% for XONE.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор