PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с XLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.28%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: -4.28% против 7.60% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.31%
1 месяц
2.59%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.42%
3 года*
-6.87%
5 лет*
-11.89%
10 лет*
-4.28%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.11%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between ZROZ and XLP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

-0.10

The correlation between ZROZ and XLP shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

ZROZ vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZROZXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.59

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.94

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.79

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

1.52

-1.42

ZROZ vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и XLP

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-35.90%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-9.69%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-12.39%

-16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-16.30%

-41.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-24.51%

-38.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.54%

-4.12%

-55.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-7.06%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

5.01%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и XLP

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 4.59% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.53%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.14%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.90%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

13.34%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

14.75%

+7.31%

Сравнение комиссий ZROZ и XLP

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и XLP

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.10%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and XLP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.59%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs -4.28% for ZROZ. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 2.53% for XLP.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while XLP is Consumer Staples Equities. ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор