PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.28%/yr vs 10.72%/yr for VEA. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -4.28% против 10.72% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.31%
1 месяц
3.23%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.09%
1 год
0.65%
3 года*
-6.87%
5 лет*
-11.89%
10 лет*
-4.28%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.11%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between ZROZ and VEA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

-0.20

The correlation between ZROZ and VEA shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

ZROZ vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZROZVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.81

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.50

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

2.58

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

9.92

-9.81

ZROZ vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и VEA

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-60.68%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-11.63%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-13.45%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-29.71%

-28.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-35.73%

-27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.54%

-1.06%

-58.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-13.28%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.02%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и VEA

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.59%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.84%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

14.38%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.58%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

16.72%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

17.40%

+4.66%

Сравнение комиссий ZROZ и VEA

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и VEA

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.10%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and VEA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to ZROZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.72% vs -4.28% for ZROZ. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.72% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 2.62% for VEA.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while VEA is Foreign Large Cap Equities. ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор