PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с STPZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).

ZROZ и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.37%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.83%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям STPZ по среднегодовой доходности: -3.82% против 2.82% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-6.32%
3 года*
-8.90%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-3.82%

STPZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.83%
3 года*
4.47%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с GTIPSTPZ с FXAIX

Сравнение комиссий ZROZ и STPZ

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

ZROZ vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZSTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.61

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

2.30

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.92

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

8.71

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.61

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.93

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.95

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.89

-0.79

Корреляция

Корреляция между ZROZ и STPZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и STPZ

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности STPZ в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.98%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.59%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и STPZ

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и STPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-6.77%

-56.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-1.35%

-14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-6.70%

-51.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-6.77%

-56.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.65%

-0.37%

-59.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-1.32%

-22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

0.45%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и STPZ

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

0.72%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

1.21%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

2.38%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

3.30%

+20.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

2.98%

+19.11%