Сравнение ZROZ с RZV
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.28%/yr vs 11.31%/yr for RZV. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for RZV.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и RZV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям RZV по среднегодовой доходности: -4.28% против 11.31% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -11.89%
- 10 лет*
- -4.28%
RZV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам ZROZ и RZV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.11% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 23.59% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
Correlation
The correlation between ZROZ and RZV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | -0.24 |
The correlation between ZROZ and RZV shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. RZV — Ранг доходности на риск
ZROZ
RZV
Сравнение ZROZ c RZV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | RZV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.59 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 11.69 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и RZV
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и RZV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -77.11% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -12.56% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -29.81% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -29.81% | -28.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -60.42% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.54% | 0.00% | -59.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -13.58% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 3.85% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и RZV
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.59%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.14% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.84% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 20.71% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 24.37% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 27.02% | -4.96% |
Сравнение комиссий ZROZ и RZV
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RZV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и RZV
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности RZV в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.28% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.10% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
ZROZ and RZV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZV has higher volatility (5.14%) compared to ZROZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs RZV's -77.11%.
On 10-year performance, RZV leads with 11.31% vs -4.28% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RZV has performed better with a 11.31% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 1.28% for RZV.
ZROZ is categorized as Government Bonds, while RZV is Small Cap Value Equities. ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.35% for RZV.
RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и RZV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор