Сравнение ZROZ с RFIX
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify. ZROZ is passively managed, while RFIX is actively managed. Over the past year, ZROZ returned 1.75% vs -12.67% for RFIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 3.18%.
ZROZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -13.56%
- 10 лет*
- -4.96%
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZROZ и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -3.30% | -1.84% | -10.08% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
Correlation
The correlation between ZROZ and RFIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between ZROZ and RFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. RFIX — Ранг доходности на риск
ZROZ
RFIX
Сравнение ZROZ c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.59 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -1.08 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и RFIX
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -38.79% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -21.63% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.83% | -35.26% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -24.63% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 11.73% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и RFIX
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.21%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 8.34% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 20.49% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 29.76% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 30.79% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 30.79% | -8.84% |
Сравнение комиссий ZROZ и RFIX
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и RFIX
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности RFIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.37% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
ZROZ and RFIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to ZROZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, ZROZ leads with 1.75% vs -12.67% for RFIX. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZROZ has performed better with a 1.75% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 4.69% for RFIX.
ZROZ is categorized as Government Bonds, while RFIX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.50% for RFIX.
ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор