PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с RFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с RFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify. ZROZ is passively managed, while RFIX is actively managed. Over the past year, ZROZ returned 3.89% vs -14.76% for RFIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и RFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 7.97%.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

RFIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
7.97%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-14.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и RFIX

2026 (YTD)20252024
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-9.26%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		7.97%-28.43%-12.32%

Correlation

The correlation between ZROZ and RFIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.78

The correlation between ZROZ and RFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Simplify Bond Bull ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с TLTRFIX с QQQRFIX с VOORFIX с RYSERFIX с ABHY

Доходность на риск

ZROZ vs. RFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c RFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZRFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.50

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-0.55

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.58

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

-1.01

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. RFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа RFIX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и RFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.50

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.76

+0.85

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и RFIX

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и RFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-38.79%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-25.48%

+11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-32.25%

-27.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-24.11%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

14.70%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и RFIX

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.46%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.47%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

20.35%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

29.75%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

30.90%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

30.90%

-8.84%

Сравнение комиссий ZROZ и RFIX

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и RFIX

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности RFIX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.63%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and RFIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (5.47%) compared to ZROZ (4.46%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs RFIX's -38.79%.

On 1-year performance, ZROZ leads with 3.89% vs -14.76% for RFIX. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZROZ has performed better with a 3.89% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.63% for RFIX.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while RFIX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.50% for RFIX.

ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и RFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор