Сравнение RFIX с ABHY
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 5.34% for ABHY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for ABHY.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и ABHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью 0.19%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.19% | 8.73% | -1.40% |
Correlation
The correlation between RFIX and ABHY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. ABHY — Ранг доходности на риск
RFIX
ABHY
Сравнение RFIX c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | ABHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.56 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.28 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.54 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.24 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и ABHY
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и ABHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -16.96% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -3.43% | -22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -1.60% | -30.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -5.73% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 1.01% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и ABHY
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 0.98% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 2.74% | +17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 3.48% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 5.59% | +25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 5.44% | +25.46% |
Сравнение комиссий RFIX и ABHY
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ABHY в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и ABHY
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности ABHY в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.20% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and ABHY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to ABHY (0.98%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs ABHY's -16.96%.
On 1-year performance, ABHY leads with 5.34% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ABHY has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABHY has performed better with a 5.34% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.
ABHY has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.63% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and Abacus. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.63% for ABHY.
ABHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и ABHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор