Сравнение ZROZ с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
ZROZ и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.37% | -1.84% | -16.18% | -3.52% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.92% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.92%.
ZROZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -3.82%
PYLD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и PYLD
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
ZROZ vs. PYLD — Ранг доходности на риск
ZROZ
PYLD
Сравнение ZROZ c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.72 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 2.39 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.84 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 7.60 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.72 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.99 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и PYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и PYLD
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PYLD в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.36% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и PYLD
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -4.52% | -58.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -3.25% | -12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.65% | -2.28% | -57.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -0.64% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 0.79% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и PYLD
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 1.61% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 2.12% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 3.43% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 4.00% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 4.00% | +18.09% |