Сравнение ZROZ с LDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и loanDepot, Inc. (LDI).
ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и LDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и LDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.37% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | 3.30% |
LDI loanDepot, Inc. | -31.40% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -76.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у LDI с доходностью -31.40%.
ZROZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -3.82%
LDI
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -31.40%
- С начала года
- -31.40%
- 6 месяцев
- -53.75%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- -40.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. LDI — Ранг доходности на риск
ZROZ
LDI
Сравнение ZROZ c LDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и loanDepot, Inc. (LDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | LDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.21 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.12 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.27 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.54 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | LDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.50 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и LDI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и LDI
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как LDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и LDI
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки LDI в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и LDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | LDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -96.47% | +33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -70.83% | +55.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -95.00% | +37.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.65% | -95.09% | +35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -86.91% | +63.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 35.71% | -26.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и LDI
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 5.79%, в то время как у loanDepot, Inc. (LDI) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | LDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 15.01% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 54.71% | -43.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 94.68% | -75.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 77.14% | -53.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 80.32% | -58.23% |