Сравнение LDI с COMP
LDI (loanDepot, Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. LDI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while COMP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LDI returned -38.18%/yr vs -11.41%/yr for COMP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDI и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -43.00%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью -28.00%.
LDI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -43.00%
- 6 месяцев
- -56.46%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -38.18%
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- -11.82%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -27.52%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDI и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -43.00% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -74.47% |
COMP Compass, Inc. | -28.00% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -54.89% |
Correlation
The correlation between LDI and COMP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LDI:
$270.18M
COMP:
$6.27B
LDI:
-$0.36
COMP:
$0.02
LDI:
0.19
COMP:
0.58
LDI:
0.80
COMP:
2.22
LDI:
$1.34B
COMP:
$8.31B
LDI:
$841.99M
COMP:
$893.40M
LDI:
-$34.48M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. COMP — Ранг доходности на риск
LDI
COMP
Сравнение LDI c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDI | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.10 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDI | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.14 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.22 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LDI и COMP
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDI | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -90.82% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -50.81% | -24.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.00% | -57.24% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.85% | -89.25% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -62.23% | -33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.18% | -66.54% | -20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 23.34% | +21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и COMP
Текущая волатильность для loanDepot, Inc. (LDI) составляет 19.36%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что LDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDI | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 31.75% | -12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.16% | 50.63% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.40% | 63.27% | +30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 79.91% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.97% | 79.14% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и COMP
Ни LDI, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMP Compass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDI и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели loanDepot, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDI и COMP
LDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
LDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.49M при выручке в 286.39M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDI and COMP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (31.75%) compared to LDI (19.36%). In terms of maximum drawdown, LDI dropped -96.47% vs COMP's -90.82%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDI и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор