Сравнение LDI с RKT
LDI (loanDepot, Inc.) and RKT (Rocket Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, LDI returned -38.18%/yr vs -5.73%/yr for RKT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDI и RKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -43.00%, что значительно ниже, чем у RKT с доходностью -33.16%.
LDI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -43.00%
- 6 месяцев
- -56.46%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -38.18%
- 10 лет*
- —
RKT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -33.16%
- 6 месяцев
- -34.35%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- -5.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDI и RKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -43.00% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -76.72% |
RKT Rocket Companies, Inc. | -33.16% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -29.14% |
Correlation
The correlation between LDI and RKT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between LDI and RKT shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDI:
$270.18M
RKT:
$36.84B
LDI:
-$0.36
RKT:
$0.12
LDI:
0.19
RKT:
2.97
LDI:
0.80
RKT:
1.59
LDI:
$1.34B
RKT:
$8.68B
LDI:
$841.99M
RKT:
$5.20B
LDI:
-$34.48M
RKT:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. RKT — Ранг доходности на риск
LDI
RKT
Сравнение LDI c RKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDI | RKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.04 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.09 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDI | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.11 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.09 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LDI и RKT
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, что больше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и RKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDI | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -83.00% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -45.95% | -29.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.00% | -50.60% | -24.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.85% | -68.89% | -23.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -62.98% | -32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.18% | -60.16% | -27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 22.07% | +23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и RKT
Текущая волатильность для loanDepot, Inc. (LDI) составляет 19.36%, в то время как у Rocket Companies, Inc. (RKT) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что LDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDI | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 20.82% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.16% | 42.29% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.40% | 58.14% | +35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 53.59% | +23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.97% | 64.43% | +15.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и RKT
Ни LDI, ни RKT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDI и RKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели loanDepot, Inc. и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDI и RKT
LDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.49M при выручке в 286.39M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
RKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LDI and RKT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (20.82%) compared to LDI (19.36%). In terms of maximum drawdown, LDI dropped -96.47% vs RKT's -83.00%.
RKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDI и RKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор