Сравнение LDI с OSCR
LDI (loanDepot, Inc.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. LDI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while OSCR operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, LDI returned -37.46%/yr vs -1.69%/yr for OSCR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDI и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDI показывает доходность -39.61%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 64.23%.
LDI
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -16.11%
- С начала года
- -39.61%
- 6 месяцев
- -54.71%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -12.87%
- 5 лет*
- -37.46%
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- 15.12%
- 1 месяц
- 31.55%
- С начала года
- 64.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDI и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | -39.61% | 1.47% | -42.05% | 113.33% | -64.95% | -74.63% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 64.23% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -77.44% |
Correlation
The correlation between LDI and OSCR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between LDI and OSCR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDI:
$286.20M
OSCR:
$7.78B
LDI:
-$0.36
OSCR:
-$0.14
LDI:
0.20
OSCR:
0.51
LDI:
0.85
OSCR:
4.68
LDI:
$1.34B
OSCR:
$13.30B
LDI:
$841.99M
OSCR:
$895.79M
LDI:
-$34.48M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDI vs. OSCR — Ранг доходности на риск
LDI
OSCR
Сравнение LDI c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для loanDepot, Inc. (LDI) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDI | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.30 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.41 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDI | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.86 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.09 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LDI и OSCR
Максимальная просадка LDI за все время составила -96.47%, примерно равная максимальной просадке OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDI и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDI | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.47% | -94.15% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.00% | -51.71% | -23.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.00% | -53.39% | -21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.85% | -92.65% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.68% | -35.82% | -59.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -65.18% | -22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.36% | 27.81% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDI и OSCR
Текущая волатильность для loanDepot, Inc. (LDI) составляет 20.56%, в то время как у Oscar Health, Inc. (OSCR) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что LDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDI | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 25.17% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.51% | 44.26% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 78.12% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.15% | 80.75% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.98% | 79.95% | +0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDI и OSCR
Ни LDI, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDI loanDepot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.85% | 17.75% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDI и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели loanDepot, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDI и OSCR
LDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
LDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., loanDepot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.49M при выручке в 286.39M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
LDI and OSCR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCR has higher volatility (25.17%) compared to LDI (20.56%). In terms of maximum drawdown, LDI dropped -96.47% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDI и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор